1.      效率前緣

投資組合都應符合「在相同報酬率下，風險最低」且「在相同風險下，報酬率最高」原則，稱為「效率投資組合」。將這些效率的新投資組合連成一線，即可得到所謂的「效率前緣」(Efficient Frontier)。

2.      資本資產訂價模式(CAPM)

CAPM認為當市場達成均衡時，在一個「已有效多角化並達成投資效率」的投資組合中。

3.      證券市場線

證券市場線上的每一個點，均代表市場均衡時，不同系統風險下個別資產的預期報酬率

4.      套利訂價理論(Arbitrage Pricing Theory, APT)

主要是解釋個別資產預期報酬率與其系統風險間的關係，只是其認為不只一個系統風險因子會對個別資產預期報酬率造成衝擊，而是有多個系統風險因子會共同對個別資產的預期報酬率造成影響，如利率的波動、通貨膨脹等。在市場均衡時，個別證券的預期報酬率仍然由無風險名目利率與系統風險溢酬所組成。

5.      投資政策(Investment  Policy)

投資人根據本身的投資目標、限制與偏好所擬定出來的投資方向。

6.      策略性資產配置(Strategic Asset Allocation)

屬於較長期的投資策略規劃，不會因為短暫行情的變化而改變。

7.      戰術性資產配置(Tactical Asset Allocation)

屬於較短期的策略規劃，在進行投資組合管理的過程中，當投資人對各種資產的預期改變時，便立即改變資產配置，以追求更好的績效表現。

8.      擇時策略(Market Timing)

指投資人透過對市場的預估與判斷，以掌握進場或出場的時機，來調整其所持有的投資組合，達成最佳的資金配置。

9.      選股策略

最重要的基本原則即透過各式各樣的分析與評價方法，試圖從市場中選擇未來具有上漲潛力，或目前價格被低估的個股。

10.  依題材換股操作(Theme Rotation)

指當市場上出現有利或不利於某種產業或特定類股的題材時，投資人可調整投資組合的持股型態，亦即多持有會因題材而上漲的股票，而降低會下跌股票的比重，以賺取更多的報酬或減少損失的額度。

11.  債券投資組合的主動式管理策略

a.      利率預期策略

對利率或殖利率曲線變化之預期，來評定何種債券的價格被錯估，再將被低估（高估）的債券納入（剔除）。由於此一策略需要有預測利率的能力，故通常只有投資法人才能勝任，且一旦發現價格不均衡就必須頻繁地進出交易，交易成本較高，並不適合一般散戶投資人。

b.      利差分析策略(Spread Analysis)

由於債信的不同，政府公債與公司債市場會存在一定的利差，稱為信用利差(Credit Spread)，若此利差偏離正常水準，便可透過買進價格低估的債券與賣出價格高估的債券，待其利差恢復應有的水準，即能獲利了結。

12.  債券投資組合的被動式管理策略

a.      指數化策略

先選定一債券指數（如台灣公債指數）作為追蹤標的，再根據債券指數中各種債券的權重，來決定投資組合中各種債券的投資比重。

b.      免疫策略

主要是債券存續期間觀念的應用。其使用要訣就是設法讓債券投資組合之存續期間與投資或負債的到期期限相等，不論利率如何變動，到期時投資組合的價值將不致低於預期的資產價值，而期末的實現報酬率亦會等於期初設定的報酬率。

13.  市場中立策略

經理人通常會運用放空期貨等衍生性金融商品的操作，來執行市場中立策略，以降低或消除投資組合的系統風險（即β係數）。