1. 投資組合的預期報酬率

所有個別資產之預期報酬率的加權平均數(Weighted Average)，亦即以各資產所占的資金百分比加權所得到的平均數

2. 多角化(Diversification)

增加投資標的、建構投資組合的方式來進行投資活動，可能在不改變預期報酬的前提下，降低投資所面臨的風險，而此增加投資標的的動作

3. 系統風險(Systematic Risk)

無法透過多角化分散掉的風險

4. 非系統風險(Unsystematic Risk)

可在多角化過程中被分散掉的風險

5. 效率投資組合(Efficient Portfolio)

根據目前市場上現有的投資組合，投資人可不斷透過上述過程，找出更多更佳的新投資組合，符合「在相同報酬率下，風險最低」且「在相同風險下，報酬率最高」的投資組合稱為效率投資組合。

6. 效率前緣(Efficient Frontier)

效率投資組合所劃出的線

7.  無風險利率(Risk-Free Rate of Interest)

沒有任何風險（即所獲報酬確定不變）而可獲得之報酬率

8. 資本資產訂價模式(Capital Asset Pricing Model, CAPM)

CAPM所說明的是：當證券市場達成均衡時，在一個「已有效多角化並達成投資效率」的投資組合中，個別資本資產的預期報酬率與所承擔的風險之間的關係

9. 套利訂價理論(Arbitrage Pricing Theory, APT)

個別證券的預期報酬率在市場均衡時是由無風險利率與風險溢酬所組成，並且預期報酬率會與多個因子「共同」存在線性關係。其中較特別的是，APT認為不只一個因子（CAPM認為只有一個因子）會對預期報酬率造成衝擊，而是有「多個因子」共同對預期報酬率產生影響。